Тестирование торговых тактик (стратегий Forex)

Тестирование торговых стратегий – нужный компонент удачной торговли финансовыми инструментами. Торговых тактик и систем колоссальное число, и всякий день возникают все новые. Их нужно опробовать. Если какая-то система приносит отличные плоды, это еще ни о чем не говорит. Необходима, по возможности, совершенная картина со всеми результатами использования предоставленной торговой тактики.

Тестировать на настоящих деньгах – неразумно.

Сведение, подаваемые фрагментарно, неизменно дают колоссальный потенциал для манипуляций и превратных трактовок.

Применительно к финансовым рынкам это кажется примерно так: если торговая стратегия отлично действует сегодня, это вовсе не обозначает, что она станет так же доходна и в будущем.

И это навсегда значит, что создатели данной стратегии старались ввести кого-то в заблуждение. Все элементарно, рынок Forex/Форекс то изменчив. Ныне он трендовый, а в будущем перейдет в рэйндж, станет боковым. Благодаря этому, сегодня отличный результат приносили торговые системы на базе трендовых индикаторов, а завтра эти же системы будут приносить грандиозные убытки. Для самой скверной системы неизменно можно найти пару случаев, когда она точно прогнозирует поведение цены. А для успешной торговли нужно знать, как поведет себя предоставленная торговая система, в предельно широком спектре рыночных ситуаций.

Данный тонкий момент – когда рынок переключается с одного состояния в другое – стал причиной гибели немалого количества депозитов. Прогнозировать этот переход нельзя. Пробовать систему на реальных деньгах – неблагоразумно, как раз благодаря этому, и используют тестирование. При этом нужно ориентироваться в следующих вещах. Все торговые тактики испытываются по прошедшему. То есть по графикам цен, которые уже состоялись. Но то, что было в прошедшем, уже не повторится, так что итоги тестирования невозможно прямолинейно экстраполировать на будущее. Если при тестировании за предыдущий месяц система дала 100% прибыли, то нет никакой гарантии, что при применении в следующем месяце она не даст 100% убытков. С иной стороны, если и на минувших данных система не дает прибыли, то и в будущем она едва ли даст успех. Так что тестировать надо непременно.

«Философского камня» для рынков нет
При тестировании не нужно стремиться оптимизировать систему до полной безупречности. Это не даст значительных плодов, поскольку торговая система будет функционировать все равно в будущем, в немного других рыночных обстановках, чем те, при которых она тестировалась.

Протестировать систему хорошо бы, на как можно большем временном диапазоне, чтобы захватить максимально обширный спектр рыночных состояний. Для того чтобы экономить время, порой поступают так: тестируют систему на некоем диапазоне и далее, ничего не изменяя в системе, тестируют ее на другом, желательно достаточно отдаленно стоящем от первого, диапазоне. В частности, протестировали тактику на протяжении 2003 г. и 1999 г. Рынок в 2003 г. точно различался от рынка в 1999 г., и если система в обоих случаях дала приемлемые результаты, то это обозначает, что она стабильна к видоизменениям рынка, и ее можно применять к реальным торгам. Если результаты чрезвычайно различаются, то надо постараться обнаружить особенности, которые сопутствуют изменениям рыночных условий, для того чтобы своевременно перенастроить свою торговую систему. При этом надо знать, что принципиально невозможно отыскать «философский камень» для финансовых рынков. Из них нельзя вытягивать копейку интенсивно и стабильно. Просто нужно четко себе представлять границы применимости торговой стратегии – применяемого инструмента по извлеканию денег. Крайне крупная прибыльность при тестировании – не есть хорошо. Как показали наши изучения, чем прибыльнее торговая тактика, тем более она ориентирована на совершенно обусловленные, как правило, очень ограниченные рыночные условия. При видоизменении условий, такие торговые системы уничтожали депозит с необыкновенной быстротой.

Систем с очень крупной доходностью надо сторониться. Самая стоящая торговая система – не та, что приносит больше денег, а та, что дает минимальные убытки.