Ключевые параметры торговых систем

Приведем ключевые параметры торговых систем, по каким можно определять их применимость в реальной обстановке.
Значения предельных протекающих убытков, полученных за время тестирования (необходимо избегать систем, дающих существенный единичный убыток, например, в 20% от депозита). Величина наибольшей прибыли, обретенной в последствии одной сделки (если данный параметр чрезвычайно превосходит среднюю доходность сделок, то его нужно выкинуть из анализа, вернее всего, это случайность; наибольший убыток тоже может быть случайностью, но фатальный, посему, его выбрасывать из анализа нельзя).
Отношение среднего дохода на одну сделку к среднему убытку на одну сделку. Под средним доходом на одну сделку уясняется величина, равная сумме всех прибылей от всех рентабельных сделок, деленная на число доходных сделок, произведенных за период анализа. Средний убыток рассчитывается аналогично. Только нужно, чтобы этот параметр равнялся два к одному, можно и чуть-чуть меньше. Уже в этом случае система даст приличный доход. Варианты три к одному и более не анализируем, как слишком хорошие, и потому маловероятные. Отношение количества доходных сделок к совместному числу сделок. При отношении среднего дохода на одну сделку к среднему убытку два к одному, значение этого параметра может быть равно или более 40%. Даже в этих случаях система будет доходна. Обычно, отношение числа прибыльных позиций к совместному числу сделок редко превышает 60%, хотя могут быть и исключения. Обозначим, что приведенное значение касается чисто механической торговли, т.е. когда сделки делаются только по сигналам формализованной торговой системы. Трейдеры с опытом могут дозволить себе кое-какую самодеятельность, и тогда отношение доходных сделок к их общему числу становится личным параметром.
Наибольшая последовательность доходных сделок, и то же самое – для убыточных. Это крайне важно. Когда число рентабельных сделок, произведенных подряд, подойдет к предельным значениям, нужно ожидать убыточной сделки. Познание этих параметров позволит избежать истерик при злополучных входах в рынок. Если численность убыточных сделок подряд превзойдет полученные значения, это может означать изменения в рынке и надобность внесения модификаций в систему.
Плотность генерации сигналов. Немалая частота требует нередких входов в рынок, это делает торговлю некомфортной и лихорадочной. Небольшая же частота сигналов, может уменьшить прибыль. Здесь все зависит от нрава конкретного трейдера.

Отдавать предпочтение надо такой системе, которая больше подходит вашему психотипу.

...И пару конкретных примеров.
Приведем два примера тестирования простеньких торговых стратегий. Анализированние делалось на клиентском терминале информационно-торговой системы MetaTrader. Создателями предоставленной системы был создан особый язык, позволяющий достаточно легко формализовать факторы торговли и проводить их анализ.


Рис. 1. График модификации остатка по торговому счету при применении тактики «пересечение двух МА».

Первая тактика – «пересечение двух простых скользящих средних (МА)». Применялись МА с периодами 8 и 13. Мера открытия позиции – перекрещивание двух МА на текущем баре и сохранение этого условия на начало следующего бара. Критерий закрытия позиции – пересечение МА в обратную сторону. Анализ проводился на часовом графике евро/доллар за период с начала 2003 г. по начало 2004 г. Сразу нужно отметить, что данная тактика требует неизменного присутствия на рынке, что психологически весьма не удобно. На рисунке 1 показан график модификации остатка на счете. Пo оси абсцисс отложено число произведенных сделок. Первоначальный депозит равен 10,000. Как заметно из графика, торговая тактика представила очень крупную доходность. На таким итоги нужно смотреть с осторожностью. При тестировании на получасовых графиках предоставленная тактика представила гораздо более скромные результаты. Следовательно, она дает весьма неплохие результаты, но в ограниченном диапазоне обстоятельств.

На рисунке 2 показан график доходности, полученный при тестировании другой известной тактики – «аллигатор Вильямса». В предоставленной торговой тактике применяются три смещенные МА.


Рис. 2. График изменения остатка по торговому счету при применении тактики «аллигатор Вильямса».

Мы брали МА с параметрами (5, 3), (8, 5) и (13, 8). Первое число в скобках – период МА, второе – смещение. Мера открытия позиции – пересечение всех трех МА в одной точке и их расположение в порядке собственных периодов (если пересечение вверх, то вверху 5-периодная МА, затем 8-периодная, затем 13-периодная). Термин «точка» в данном случае определялось как состояние, когда наибольшее расхождение всех трех МА составляет 7 пунктов. Мера закрытия позиции – пересечение любых двух МА в противоположную сторону. Надлежит подметить, что мера закрытия довольно несовершенна. Обстановка тестирования, временной интервал графика и исследованный период были такие же, как и в случае пересечения двух МА.

Как видно, прибыльность представленного метода оказалась значительно ниже, чем у метода пересечения двух МА. Это хороший признак. При изучении данного метода на иных временных интервалах графика (получасовых), были получены значительно лучшие итоги, чем для двух МА. Система оказалась более стабильной к изменению рыночных условий, что делает ее и не менее применимой. Представленные исследования изображают потенциал тестирования торговых тактик. Проведение тестирования как минимум в общем плане помогает установить границы применимости той или другой тактики, что, в свою очередь, позволяет избежать неприятных ущербов.