В поисках наилучшего метода в торговых системах Forex/Форекс

В системе торговых систем используется масса методов, один неповторимее второго. Но далеко не постоянно оригинальность машинально подразумевает успешность торговли. Увы, достаточно нередко научные, если это слово вообще применимо, изыскания теоретиков и практиков трейдинга приводят к никчемным результатам. Либо же торговая система, выглядевшая доходной, весьма быстро при реальной торговле начинает приносить отрицательные результаты.

Не грех припомнить тривиальные истины
Считается, что численность технических методов, которые можно автоматизировать, ограничено. Все-таки перестройку в механическую торговую систему (МТС) подлежит, по сути дела, любая форма технического анализа. При немалом желании и не менее большущем профессионализме можно автоматизировать даже паттерны на графиках каги или крестиков-ноликов. Иное дело, как прибыльно окажется таковая торговая система, ведь точность установления той или иной фигуры чрезвычайно относительно.

Потенциал программ построения и тестирования механических торговых систем, разумеется, не сравнять с мощью людского ума (в некой степени это верно для MetaStock, в меньшей - для TradeStation), но зато машина лишена дурной особенностью трейдерской психологии - в силу своего задора лицезреть сигналы входа там, где их нет. Поэтому перспектива технического анализа, в особенности применительно к кратковременным спекуляциям, вернее всего, будет за автоматизированными стратегиями.

Если уж изъясняться о традиционно используемых в построении механической торговой системы индикаторах компьютерного теханализа, то не грех припомнить ошибочный вымысел многих трейдеров о том, что есть стоящие и скверные индикаторы. Как бы ни подвергались кое-какие технические индикаторы нападкам, все же подавляющее большинство из них рано или поздно находит свое применение в механической торговой системе. Иное дело, на каких финансовых инструментах эти системы тестируются. Нынешнее программное обеспечение позволяет проводить относительное тестирование одной и той же стратегии сразу по нескольким биржевым инструментам. Проведя эту операцию, легко выявить, что итоги тестов могут резко различаться. Миф, что стоящая торговая система обязана представлять одинаковую или почти одинаковую рентабельность по всем бытующим в наличии финансовым инструментам, влечет за собой попытки создать некую усредненную, <среднебольничную>, торговую стратегию. В последствии же получается стратегия средней паршивости. Привязывая стратегию сразу ко всем акциям или валютным парам, технический аналитик пропускает мимо себя вероятный потенциал рентабельности этой системы, который можно было бы осуществить на каком-то одном финансовом инструменте. Стараться унифицировать стратегию для инструментов, торгуемых на различных рынках, вообще напрасно по определению.

Сопоставим, в частности, FOREX и первый попавшийся фондовый рынок. FOREX работает круглосуточно, и благодаря этому на интернациональном валютном рынке довольно редко можно повстречать гэпы на открытии. А на фондовом рынке гэпы попадаются очень часто, и как раз это часто является причиной скверной работы многих торговых стратегий. С иной стороны, есть механические торговые системы, торгующие именно гэпы. Несложно додуматься, что на FOREX они неприменимы.

Что относится к работе механической торговой системе на российском фондовом рынке, то это вообще объект отдельного разговора. Если на фондовом рынке США или на том же FOREX торговые системы возможно покажут 100% прибыльности в течение 2-3 лет (совершенная рентабельность в процессе большего срока - явление, скорее, из области фантастики, хотя теоретически и такое возможно), то на рынке российских акций просадок не минуть.

Вследствие этого, тестируя торговые системы на российском фондовом рынке, не следует заниматься сизифовым трудом, добиваясь 100% прибыльных сделок. Лучше обратить все внимание на понижение просадки, возможно, путем экспериментирования со стоп-лоссами. Это же понятие верно для биржевой торговли отдельными товарами, имеющими сравнительно небольшую ликвидность и объем торговли, - в частности, углем или кукурузой. Также нелишне напомнить, что нагромождение индикаторов в торговых системах обычно ни к чему доброму не приведет. Об этом в той или иной форме утверждают в один голос сами же создатели индикаторов. Но на любознательные умы начинающих трейдеров никоим образом увещевания не влияют. Нельзя ни в коем случае применять в одной торговой системе индикаторы, относящиеся к одному классу. Так, применять стохастик вместе с %R Вильямса просто нелогично. Наиболее логичный вариант использования многообразных классов индикаторов в одной торговой системе, годящийся для трейдера, который только учится разрабатывать свои механические торговые системы, - применять для генерации сигналов осциллятор; для фильтра тренда - тренд-следящий индикатор, например скользящие средние; для определения стопов - какой-либо фильтр волатильности, например ATR.

Извечная тема технических аналитиков
Извечный вопрос технических аналитиков - что лучше: MetaStock или TradeStation? Правды ради надлежит подметить, что, помимо данных двух, есть еще множество программ технического анализа, им не уступающих. Так, в частности, программа DimonX позволяет тестировать торговые системы в то же время по разным инструментам и делает это намного быстрее, чем MetaStock. Список таких программ можно продолжать до бесконечности. Предпочтение между двумя наиболее раскрученными брэндами сводится к тому, что собственно эти программы составляют основной ассортимент прилавков с компьютерными дисками, на которых торгуют пиратской продукцией.

Что относится к MetaStock, то в меньшинстве случаев речь вообще не идет об усеченной версии, не дозволяющей получать данные в режиме реального времени. В частности, в Минске, где я живу, вообще неосуществимо найти полную версию MetaStock. Тем не менее, и в усеченной торговые системы тестировать можно, и это основное. Если провести малое маркетинговое исследование по трейдерским порталам в Интернете, то нельзя не обнаружить, что MetaStock удерживает по популярности пальму первенства не только в государствах СНГ, но и на Западе. Приблизительно 70% всех выложенных в журналах и на сайтах формул торговых систем набросаны на языке этой программы. Известность объясняется большей незамысловатостью написания торговых систем в MetaStock по сопоставлению с главным конкурентом - TradeStation. Но за простоту доводится расплачиваться менее обширными потенциалами логического конструирования стратегий. К примеру, TradeStation имеет перед MetaStock преимущество хотя бы в том, что, организовывая свой индикатор, пользователь располагает возможностью задавать переменные, как в любом типичном индикаторе, которые входят в пакет того же MetaStock. Если же пользователь MetaStock построил свой индикатор, то сменить периоды и прочие значения он может, лишь если модифицирует код. Это, безусловно неудобно. Но язык Easy Language, употребляемый в TradeStation, требует весьма серьезного освоения, это полноценный язык программирования, чего не скажешь о языке MetaStock. Правда, System Builder, встроенный в новейшую версию TradeStation, уже дает возможность начинающему пользователю сконструировать торговую систему по шаблонам.

"Черные ящики" или открытые системы?
Безусловно, любая из программ технического анализа обладает преимуществами и недостатками. В идеале трейдеры возможно могли бы комбинировать различные программы, если бы не одно но: в всякою из программ применяется свой язык построения торговых систем и свой формат файлов, в который они заносят запись. Это делает неосуществимым применение и тестирование одной и той же торговой системы в всевозможных программах. Причина этого упущения производителей коренится в отсутствии здоровой конкуренции на рынке. Пока что это рынок баснословно дорогих программ для ограниченной аудитории, но если разработка торговых систем завоюет у трейдеров немалую популярность, то рано или поздно производители задумаются об унификации форматов. Когда-то IBM приняла умное решение ввести т.н. принцип «открытой архитектуры». Выгода этого постановления для компании сейчас, через много лет, очевидна. Отдельный разговор о готовых торговых системах, несущественно, что это – «черные ящики» или открытые системы. Типично что у трейдеров при слове <черный ящик> в памяти всплывают ассоциации с нейросетевыми технологиями. Я бы немного расширил область действия этого понятия, приплюсовав к черным ящикам и такие системы, как ElWawe Analyser или Fibonacci Trader.

Все те системы не дают возможности трейдеру создавать собственные стратегии, навязывая ему свою, которую трейдер даже не может протестировать на исторических данных. Не хочу ни в коем случае умалять кропотливый труд и недюжинные профессиональные способности разработчиков, но все же советую потенциальным покупателям почаще задавать себе вопрос: если эти системы действительно так суперприбыльны, как об этом заявляют разработчики, то почему они сами получают деньги на их продажах, а не на рыночной торговле с их помощью?