Типы торговых систем

Механические торговые системы можно систематизировать по-разному. По методу генерации сигналов входа можно выделить трендовые и контртрендовые системы. Основной вариант систем работает только в обстоятельствах четко направленного тренда. Совершенством этих систем является способность к продолжительному удержанию позиции и малое количество сигналов, недочет - убыточность при нетрендовом рынке. Чтобы понизить убыток, в таких системах нужно использовать фильтры. Контртрендовые системы - это антипод трендовых. Они создаются сознательно для торговли при боковом тренде, имеется в виду учащенную смену позиций и ведет к <съеданию> прибыли за счет комиссионных, особенно при внутридневной торговле. По техническому признаку механической торговой системе можно разделить на системы на основе скользящих средних, осцилляторные системы, системы на основе индикаторов тренда, паттерновые торговые системы и торговые системы на основе дивергенций. Первый класс систем - наиболее элементарные и общераспространенные. Чаще всего в разнообразных комбинациях употребляются перекрещивания двух скользящих средних с различными периодами. Менее простой вариант системы этого класса - системы на базе адаптивных скользящих средних. Обычно, они хорошо работают на трендовых рынках. Торговые сигналы часто запаздывают. Скользящие средние в торговых системах чаще всего применяются не самостоятельно, а в виде фильтра тренда.

Торговые системы на базе осцилляторов сберегают первенство наряду с механической торговой системе, использующей скользящие средние. Данные системы выглядят с виду очень простыми, но поведение осцилляторов не ограничивается совместными правилами их торговли. В принципе, всякие нюансы общго направление осциллятора можно учесть в коде торговой системы, все зависит от квалификации технического аналитика. Осцилляторы в торговых системах можно применять для нахождения окончательной точки входа, например, при торговле на откатах.

Системы, использующие индикаторы тренда (Aroon, ADX, Mesa-SineWave и т.п.), чрезвычайно известны. В отличие от скользящих средних, индикаторы предоставляют более верные сигналы и не запаздывают с ними. Эти системы можно применять в любом рынке, так как они могут отчетливо определять, в какую сторону обращена доминирующая тенденция как при боковом, так и при трендовом рынке. Ведь, разумеется, на рынке не возможен простой, и бычья либо медвежья тенденция обязана в любом случае наблюдаться. В этих системах можно использовать фильтры волатильности, чтобы не находиться все время в рынке. Если вы работаете с TradeStation, можно в приложение к индикаторам применять трендовые линии.

Имеются также системы, применяющие дивергенцию. Сама система дивергенции носит налет очевидного субъективизма, тогда как разработка торговых систем - наука точная. Торговые системы, основанные на дивергенциях, не могут объективно отображать реальную ситуацию на рынке.

Паттерновые торговые системы приемлимы, скорее, для Trade-Station, чем для MetaStock. Больше всего распространены системы на базе японских свечей, поскольку в программе можно задавать точные размеры тела свечи, ее теней и цвет. Организация таких систем - дело муторное, да и не факт, что в результате они будут жизнеспособными. Концепция японских свечей сильно психологична, и немалый вопрос, сможет ли машина к ней приноровиться.