Случайности и закономерности

Надобно признать, что в конструировании индикаторов доминируют методы математической интерпретации цены, а в конструировании механической торговой системы - то, что в народе называется «научным методом тыка». То есть, по сути, проектируя механическую торговую систему, мы часто выискиваем закономерность в не преднамеренных спецификах поведения индикаторов. Это, кстати, то единственное, что сближает «классические» механические торговые системы с нейросетевыми технологиями, на базе которых разрабатываются печально знаменитые «черные ящики».

В данной связи следует приметить, что итоги тестирования торговой системы можно при охоте подогнать под спрашиваемый результат. Но это абсолютно не значит, что она будет показывать такие же результаты на реальном счете. Первое условие жизнеспособности торговой системы - она обязана быть протестирована на предельно допустимом временном промежутке, который только может дать ваш провайдер данных.

Имеется точка зрения, что при получении статистического преимущества имеет значимость только временной промежуток, не имеет значения с каким периодом графика. Это очевидное заблуждение. Да, дневные графики иногда бывает легче анализировать, чем внутридневные. Но для тестирования торговой системы бывает существеннее всего именно численность баров или свечей, а не время тестирования. Свеча для программы - основная единица продолжительности тестирования. В частности, на FOREX наилучшие результаты достигаются на часовых графиках. Особенно нужно следить за просадками графика доходности. Лучше, чтобы результат тестирования был меньше, но стабильнее. Просадка не должна составлять более 10% - эта цифра не с потолка взята, такие соглашения в цивилизованных странах обычно ставит руководство брокерских контор перед трейдерами.

Если тренд боковой
В особенности скверно поддаются обработке торговыми системами боковые тренды. Разворотные фигуры боковых трендов не часто повторяются с математической точностью. Вследствие этого перед разработчиком системы стоит две задачи: фильтрация сигналов и ограничение убытков с целью, чтобы просадка компенсировалась последующей прибылью.

В целом, метить надо не на цифровые результаты тестирования, а на кривую доходности. В идеале кривая доходности обязана своей постоянно увеличивающейся линией доставлять разработчику торговой системы эстетическое удовольствие. Но до безукоризненности форм, без сомнения, далеко, а убавить просадку торговой системы - полностью реально.

В рынок лучше укладываться не на том баре, на каком выдается сигнал, а на следующем, когда сигнал уже зафиксируется и подтвердится. Для этого в программе надо включить надлежащую опцию. Пускай это понизит результаты тестирования, но нужно помнить, что при тестировании вы заниматься изучением «мертвой» ретроспективой, а при торговле в реальном времени имеете дело с реальным рынком, который ведет себя сходно с живым существом. На практике в любом случае не добиться более половины той суммы, которая была приобретена при оптимизации.

Делая выводы, надлежит отметить, что при торговле на фондовом рынке, где природа взлета и падений акций совершенно разная, нельзя применять торговые системы, отпускающие сигналы в обе стороны. Для генерации сигналов лучше употребить две системы: одну для покупок, вторую для продаж. К рынку FOREX это, правда, не относится.